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Méthodes d'analyse technique exclusives

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Méthode sur la volatilité

La méthode (VBA) ou Volatility Band Advisor réalise pour vous une analyse pertinente, synthétique et systématique des indicateurs de volatilité les plus utilisés sur le marché (Bandes de Bollinger, Bandes de Keltner, Directional Mouvement Index …).

Ceci dans l’objectif est de vous permettre de vous positionner sur le marché au début d’une phase d’accélération haussière ou baissière puissante, puis de suivre votre swing jusqu’au moment où le mouvement ralentit et la volatilité retombe.

Les principales fonctionnalités
  • Analyse des phases de faible volatilité (Squeeze) selon trois méthodes différentes.
  • Détection des points d’entrée dès le début de phase d’accélération haussière ou baissière.
  • Gestion de timing d’intervention optimale.
  • Suivie de l’évolution de la phase de hausse et de baisse avec deux indicateurs exclusive waldata – waldata trend indicator et waldata instant pressure indicator.


Legende
Phase 1 : Squeeze
Phase 2 : Accéleration haussiere
Phase 2 : Accéleration baissière
Phase 3 : Continuation haussiere
Phase 3 : Continuation baissière
Phase 4 : Contraction de la volatilité


Comprendre le Volatility Bands Advisor

La méthode Volatility Bands Advisor est basée sur le principe que sur le marché, les phases de calme excessives soient souvent suivies par de forts mouvements de hausse ou de baisse, très intéressent à travailler.

Ainsi la méthode utilise les indicateurs de volatilité les plus connus, tels que les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et l’ADX afin de détecter instantanément les phases de calme exceptionnel – appelées phase de Squeeze. Ces phases de squeeze sont détectées selon trois méthodes différentes, car chacun des indicateurs utilisés mesure la volatilité à sa façon.

Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité en analysant l’éloignement des cours par rapport à une moyenne des prix (notion d’écart-type). Les bandes de Keltner représentant quant à eux la capacité des cours à varier à l’intérieur de chacune des bars (notion de Average True Range). Enfin, l’indicateur de l’ADX mesure la force et la durée des mouvements directionnels à la hausse ou à la baisse.

Ainsi l’utilisation combinée de ces indicateurs permet de détecter toute phase de calme, dite de Squeeze, suivie par des phases d’accélération et de continuation haussière ou baissière.


Interprétation et signaux

La phase de squeeze doit être considérée comme un présignal de hausse ou de baisse. Par la suite toute hausse de volatilité constatée lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger, génère le passage en phase d’accélération et donc un signal d’entrer potentiel. Naturellement, il s’agit du signal haussier lorsque les cours quittent les bandes par le haut et du signal baissier lorsque les cours sortent à la baisse.

La phase d’accélération dure le temps que les bandes de Bollinger s’écartent. Lorsqu’ils deviennent parallèles, la valeur rentre en phase de continuation. Enfin, la contraction de bandes de Bollinger annonce la fin du mouvement et passage en phase de contraction. C’est également le signal de sortie.


Gestion du timing

Normalement, le bon timing consiste à se positionner au début de phase d’accélération, puis de rester en position durent toute la phase d’accélération et de continuation.

Méthode des divergences

En analyse technique, savoir détecter tout ralentissement dans d’une tendance, c’est savoir anticiper son retournement et donc savoir agir au bon moment. Le signal de divergence entre les cours de bourse et un indicateur technique est l’un des rares signaux avancés vous permettant de détecter une telle situation.

Avec la méthode des divergences, plus aucune opportunité ne vous échappera grâce à la détection rapide et systématique des divergences sur quatre indicateurs techniques simultanément, tout en respectant des règles de validation draconienne.

Les principales fonctionnalités
  • Détection de divergences haussières et baissières sur 4 indicateurs simultanément avec les règles strictes de filtrage des faux signaux.
  • Check liste automatique permettant la sélection des signaux les plus prometteurs.
  • Suggestion d’une stratégie avec stop, cible et calcul du ratio risque/rentabilité et de la taille de la position optimale.
Comprendre les divergences

La méthode « Divergences » est basée sur une analyse systématique de la vitesse de l’évolution des cours de bourse à l’aide de quatre indicateurs techniques. Les indicateurs utilisés dans la méthode de divergences (RSI, Stochastique, Waldata Trend Indicateur (WTI) et Momentum) ont été choisis avec soin, dans l’objectif de permettre d’avoir une vue très complète et objective sur la vitesse de l’évolution des cours de bourse à la hausse comme à la baisse.

Lorsqu’une déconnexion entre la direction des cours et celle de l’indicateur apparait, votre méthode vous signale la présence d’une divergence. Si les cours évoluent à la hausse et l’indicateur à la baisse, on est en présence d’une divergence dite baissière, qui signale donc un ralentissement de hausse et un possible retournement à la baisse.

Inversement lorsque les cours évoluent à la baisse et l’un des indicateurs utilisés remonte, la méthode vous signale une divergence haussière et donc un possible retournement haussier.




Chacun des indicateurs, utilisés dans la méthode de divergences, réalise une analyse différente de la vitesse de progression des cours :
  • Le RSI compare le nombre de hausses par rapport au nombre de baisses.
  • La stochastique analyse le positionnement du dernier cours par rapport au chemin parcouru par les prix sur une période donnée.
  • Le Waldata Trend Indicateur analyse la tendance à l’aide de trois moyennes mobiles.
  • Le Momentum compare le dernier cours avec celui de x périodes en arrière.
Grâce à l’utilisation simultanée de plusieurs indicateurs, la moindre faille dans une tendance est détectée immédiatement par votre logiciel Tradedcoder. De plus, pour chaque indicateur nous avons défini des règles de validation du signal personnalisées, permettant d’éviter au maximum les faux signaux.


Interprétation et validation des signaux

Le signal de la divergence a pour objectif de vous avertir en amont d’un possible retournement. Vous devez donc le prendre en compte dès son apparition, même sur un seul indicateur. Nous vous conseillons donc d’analyser systématiquement tout signal de divergence.

Naturellement, plus il y a d’indicateurs qui divergent plus le signal est fort et fiable.

Cependant, avant d’agir, vous devez réaliser une analyse chartiste rapide, dans l’objectif d’identifier la présence des supports/résistances. Méfiez-vous des divergences qui apparaissent en dehors de ces niveaux, il peut s’agir d’un ralentissement temporaire qui ne sera pas suivi d’un réel retournement. La présence d’un support ou d’une résistance est un critère de validation très important.


Gestion du timing

Votre méthode intègre un calcul automatique du niveau de stop et de l’objectif. Le stop est systématiquement placé :
  • sous le point bas de 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence haussière.
  • au-dessus d’un point haut de 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence baissière.
L’objectif théorique du cours est fixé à 50% de retracement de la tendance qui a précédé la divergence.

L’objectif et le stop permettent de calculer le Ratio Risk/Reward et donc d’évaluer la rentabilité potentielle de la stratégie proposée.

Le timing est considéré comme excellent lorsque ce ratio est égal ou supérieur à 3 et donc que votre stratégie peut vous rapporter 3 fois le montant que vous risquez de perdre en cas de déclenchement du stop. Le timing est moyen pour un R/R de 2 à 3 et inacceptable en dessous de 2.

Méthode de ChartExpert

Le marché à une très bonne mémoire des niveaux de prix importants. Savoir mettre à profit la réaction des cours sur les niveaux de support et résistances est presque une obligation pour chaque trader et investisseur qui se respecte.

La méthode ChartExpert vous offre le luxe de pouvoir détecter les supports et résistances horizontaux de façon automatique et vous prévient instantanément de toute réaction positive ou négative des cours sur ces niveaux clefs.

Les principales fonctionnalités
  • Détection des niveaux de supports et résistances horizontales sur l’ensemble des valeurs suivies.
  • Détection automatique de 5 signaux chartistes relatifs aux supports et résistances horizontaux.
  • Radar de proximité des cours avec les niveaux de support/résistance tenant compte de la volatilité particulière de chaque valeur.
Comprendre le ChartExpert et les supports résistances

En bourse les cours n’évoluent jamais de façon linéaire. Les vagues de hausse sont suivies par des vagues de baisse et inversement. Ainsi le graphique des cours de bourse est composé de multitudes de pics et de creux formés à chaque changement de sens.

Pour un œil inexpérimenté, ces vagues sont souvent assez difficiles à analyser, néanmoins leurs analyses sont indispensables, car une telle analyse permet de déterminer les niveaux de prix sur lesquelles les cours seront susceptibles de réagir à la hausse ou à la baisse dans le futur. C’est précisément ces niveaux de prix que l’on appelle supports et résistances.

La méthode ChartExpert de Traderdcoder, réalise pour vous et de façon systématique l’analyse pertinente de tous les points de retournement des cours, constatées sur l’historique de la valeur et trouve pour vous tous les niveaux de supports/résistances horizontaux. La surveillance des cours par rapport à ces niveaux de prix, vous permet d’être avertis immédiatement de toute réaction intéressante permettant d’anticiper l’évolution future des cours.




Interprétation des signaux

En tout ChartExpert permet de détecter 3 types de signaux.

Le premier type d’alerte est celui de proximité des cours avec un support/résistance. Le ChartExpert analyse la volatilité de chaque valeur à l’aide de l’indicateur Average True Range. Cet indicateur mesure la volatilité moyenne des cours pour chaque bar du graphique. Une alerte de proximité est déclenchée lorsque les cours sont à 1ATR et moins, d’un support ou d’une résistance.

Le second signal apparait lorsque de franchissement de support à la baisse (signal baissier) ou de la résistance à la hausse (signal haussier).

Enfin le troisième type de signaux est celui d’échec de franchissement du support ou de la résistance. Il apparait lorsque les cours retombent sous la résistance qui vient d’être franchie. De même, lorsque les cours reviennent au-dessus du support enfoncé. Ce type de signal est particulièrement intéressant à exploiter, car il permet de rentrer tout au début d’un mouvement naissant.

Avec ces signaux votre analyse chartiste est faite en toute simplicité et toutes les valeurs sont automatiquement placées sous surveillance.

La méthode du timing

Une arme redoutable pour tout investisseur ou trader qui cherche à capturer les tendances du marché, la méthode ou Waldata Trend Indicator (WTI) est basée sur un indicateur en exclusive Waldata.

Une analyse astucieuse, pluridimensionnelle et synthétique des tendances à court moyen en long terme offert par Waldata Trend Indicator vous permet de connaitre instantanément la tendance de vos valeurs et de capturer ainsi toutes vagues de hausse ou de baisse.

De plus, la gestion de timing optimal de prise de position est assurée à l’aide d’un algorithme associant l’analyse du WTI et des indicateurs de la puissance.

Les principales fonctionnalités
  • Indication de la dynamique haussière ou baissière suivie par les valeurs.
  • Analyse des phases - tendance ou consolidation à l’aide de Waldata Trend Indicator.
  • Indication du timing optimal d’intervention à l’aide des indicateurs de puissance.


Comprendre «Waldata Trend Indicator» (WTI)

Comme son nom l’indique, Waldata Trend Indicateur WTI est un oscillateur de tendance exceptionnel, développé en exclusivité par Waldata.

La force du WTI réside dans sa capacité de vous donner instantanément une analyse complète de la tendance en cours, à savoir :
  • la nature de la tendance (haussière ou baissière).
  • la force de tendance représentée sur une échelé de 0 à 100 .
  • la phase de la tendance – phase de progression ou de consolidation.
Ainsi, le WTI réalise pour vous une analyse pluridimensionnelle (pente, vitesse de progression, positionnement) des 3 moyennes mobiles de période différente. Par défaut, une moyenne mobile à 5 périodes afin d’analyser la dynamique des prix à court terme, une moyenne à 25 pour la dynamique à moyen terme et 1 à 50 périodes représentant la dynamique à long terme.

L’analyse des moyennes se fait sur 3 périodes par défaut et permet d’obtenir un indicateur synthétique bornée de -100 à +100. Afin de faciliter la lecture des résultats du WTI, votre logiciel utilise un lissage sur 5 périodes.


Interprétation du WTI et signaux

Cas d’une tendance haussière :
  • Lorsque le WTI évolue au-dessus de 0 et tend vers +100, les 3 moyennes indiquant la phase haussière en cours.
  • Lorsque l’indicateur tend vers 0, il indique une phase de pause dans une tendance haussière.
Cas d’une tendance baissière :
  • Lorsque le WTI évolue en dessous de 0 et tend vers -100, les 3 moyennes indiquant la phase de baisse en cours.
  • Lorsque l’indicateur tend vers 0 en partant de -100 ou moins, il indique une phase de reprise technique.
Naturellement, le changement de tendance intervient lorsque le WTI passe par la ligne de 0. C’est justement le signal de hausse ou de baisse exploité par ma méthode WTI.


Gestion du timing

La méthode WTI intègre une gestion de timing optimal afin de prendre un nouveau mouvement de hausse ou de baisse. Pour ce faire, la méthode utilise les oscillateurs de sur achat et de survente les plus utilises, à savoir le RSI et la Stochastique.

L’intérêt de ces oscillateurs est de vous permettre de mesurer l’état de tension sur le marché. Ainsi lorsque le RSI ou la Stochastique sont neutres, on considère que le marché est calme. Inversement lorsqu’un mouvement de hausse accélère, les oscillateurs rentrent dans les zones de sur achat. De même en cas de forte baisse, les indicateurs tendent vers la zone de survente.

Bien attendu, il est plus intéressent et moins risque de se positionner sur un mouvement, tout au début, lorsque le marché est calme et les oscillateurs sont neutres. Cette situation est indiquée timing en vert.

Lorsqu’un mouvement a déjà connu une accélération, le timing passe au jaune en vous invitant de bien évaluer le potentiel restant. Celui-ci peut être analysé en regardant les niveaux de supports et résistances par exemple.

Enfin, lorsque le WTI commence à indiquer une phase de consolidation, donc commence à descendre, le timing vire au rouge en vous indiquant qu’il est trop tard de prendre position.

Méthode de retournement

Un adage boursier très connu dit - « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » et un autre « Les cimetières boursiers sont remplis des gens qui ont eu raison trop tôt »….

Pour ne pas se faire piéger par ces deux vérités de la finance il faut se doter des outils performants permettant d’analyser la tendance en cours et d’évaluer sa santé. C’est le rôle de votre méthode « retournement ».

Basée sur une analyse des indicateurs de tendance tels que moyennes mobiles et de 4 oscillateurs de prix, la méthode vous permet de connaitre la tendance en cours et d’évaluer sont risque de retournement sur une échelle de 1 à 10.

Les principales fonctionnalités
  • Analyse systématique de la tendance en cours à l’aide de moyennes mobiles de trois périodes de temps différentes.
  • Évaluation sur une échelle de 1 à 10 de risque de retournement de la tendance à l’aide de l’analyse systématique de 5 indicateurs techniques (RSI, Stochastique, MMA courte, MACD et DMI).
Principe de fonctionnement

La méthode proposée par Tradedcoder repose sur une analyse en deux étapes. La première étape d’analyse consiste à déterminer la tendance de fond suivie par la valeur. Cette tendance peut être haussière, baissière ou neutre.

L’étape suivante consiste à utiliser l’analyse des indicateurs de court terme, permettant d’évaluer la « santé » de la tendance en cours et donc d’anticiper tout risque de retournement.



Étape 1 – détermination de la tendance globale

Lorsque vous analysez un graphique boursier, vous devez pouvoir distinguer trois types de tendances – une tendance à court terme, une tendance à moyen terme et une tendance à long terme. Naturellement lorsque les trois tendances sont haussières la tendance globale est haussière. De même lorsque les trois tendances sont baissières, la tendance de globale est baissière. La tendance est neutre, lorsqu’il existe une différence entre par exemple le court terme et le long terme.

Du point de vue de l’analyse technique systématique, le meilleur indicateur permettant de mettre en évidence ces différentes tendances, reste la moyenne mobile. C’est la raison pour laquelle cet indicateur a été choisi en tant que base de la méthode proposée par Tradedcoder.

Ainsi, la méthode utilise trois moyennes mobiles de période différente :
  • Moyenne mobile à 20 périodes - tendance à court terme
  • Moyenne mobile à 50 périodes - tendance à moyen terme
  • Moyenne mobile à 100 périodes - tendance à long terme
La tendance est haussière lorsque :
  • les trois moyennes sont ascendantes
  • les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : la moyenne à 20, la moyenne à 50, la moyenne à 100
La tendance est baissière lorsque :
  • les trois moyennes sont descendantes
  • les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : La moyenne à 100, la moyenne à 50, la moyenne à 20
La tendance est neutre dans tous les autres cas.


Étape 2 – analyse de la probabilité de retournement

Tout retournement important commence par des signes précurseurs visibles à l’aide des indicateurs de court terme. Dans le cadre de méthode proposée par Tradedcoder, nous avons choisi cinq indicateurs parfaitement adaptés à l’objectif :
  • Le RSI et la Stochastique pour sa capacité de détecter les situations d’excès à la hausse comme à la baisse
  • La moyenne mobile à 4 périodes permettant de refléter la dynamique des cours à très court terme.
  • Le MACD et le DMI pour sa capacité d’analyser finement tout changement au niveau de la dynamique à moyen terme.
La combinaison de ces 5 indicateurs technique permet donc d’obtenir une image très claire de la probabilité de retournement. Naturellement, plus les indicateurs donnent des signaux à contre tendance et plus le risque de retournement est grand.


Gestion du timing

La gestion du timing dépend de la probabilité de retournement constaté, car l’objectif reste de vous permettre de vous positionner au début des mouvements naissants avec le maximum de sécurité.

Ainsi, lorsque la probabilité de retournement est inférieur à 30% le timing et considéré comme mauvais. Entre 30 et 60 comme moyen. Bon lorsque la probabilité de retournement.

Méthode des chandeliers

Le chandelier, technique inventée au 15ième siècle par les Japonais dans le but d'analyser graphiquement l’évolution des prix du riz, est la plus ancienne représentation graphique des cours. Cette analyse est aujourd'hui considérée comme l'une des plus pertinentes. De plus, les représentations graphiques en chandeliers sont très souples et peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres méthodes.

Les chandeliers permettent d'identifier des configurations qui gèrent des signaux d'achat et de vente. Ces configurations et signaux peuvent être soumis à une certaine subjectivité propre à chaque utilisateur. Mais cela ne constitue pas une limite à l’analyse des chandeliers. En effet, les configurations les plus significatives sont également celles qui sont identifiées par le plus grand nombre d’intervenants.



Les principales fonctionnalités
  • Détection systématique des différentes configurations en chandeliers.
  • Affichage sur le graphiques de l'historique des chandeliers détectés.


Les configurations détectées
Figures Noms Caractéristiques
marubozu Marubozu Bougie fortement haussière
Plus le corps est important, plus la tendance haussière est forte. Le plus bas de la séance est égal au cours d’ouverture et le plus haut correspond au cours de clôture.
morubozu Morubazu Bougie fortement baissière
Plus le corps est important, plus la tendance baissière est forte. Le plus bas de la séance est égal au cours de clôture et le plus haut correspond au cours d’ouverture.
Long chandelier blanc Long chandelier blanc Bougie haussière
Les ombres sont plus longues que le corps. L'amplitude du mouvement est très forte. La pression baissière est vaincue momentanément. La probabilité d’une extension du mouvement haussier est plus faible.
Long chandelier noir Long chandelier noir Bougie baissière
Les ombres sont plus longues que le corps. Amplitude du mouvement très forte. Pression haussière vaincue momentanément. La probabilité d’une extension du mouvement baissier est plus faible.
Opening yang bozu Opening Yang Bozu Bougie haussière
La force acheteuse l’a emporté, mais la pression vendeuse a été très forte à certains moments de la séance. La probabilité de hausse est plus faible.
Closing Yang Bozu Closing Yang Bozu Bougie haussière
La force acheteuse l’a emporté très nettement. La pression vendeuse n’a pu que freiner légèrement la hausse. La probabilité de hausse pour la prochaine séance est forte.
Opening Ying Bozu Opening Ying Bozu Bougie baissière
La force vendeuse l’a emporté très nettement. La pression acheteuse n’a pu que freiner légèrement la baisse. La probabilité de baisse pour la prochaine séance est forte.
Closing Ying Bozu Closing Ying Bozu Bougie baissière
La force vendeuse l’a emporté, mais la pression acheteuse a été très forte à certains moments de la séance. La probabilité de hausse est plus faible.
spinning tops Spinning tops ou Toy Yang Indécision / Incertain
Ces bougies sont caractérisées par de petits corps et de petites mèches, à la hausse ou à la baisse. On se trouve dans une zone de consensus, avec peu d’amplitude.
Marteau et pendu Marteau et pendu Risque de retournement
Le marteau et le pendu sont deux figures identiques apparaissant à des endroits différents. Le pendu apparaît en haut d’une tendance haussière alors que le marteau apparaît en bas d’une tendance baissière.
Doji longues jambes Doji à longues jambes Risque de retournement
Le cours de clôture est égal au cours d’ouverture. Les pressions acheteuses et vendeuses sont à égalité après une séance de combat.
doji en pierre tombale Doji en pierre tombale Risque de retournement
Le cours clôture est égal au cours d’ouverture. Après avoir effectué un plus haut, la valeur est revenue sur son cours d’ouverture.
Doji dragon Doji dragon Risque de retournement
Le cours de clôture est égal au cours d’ouverture. Les pressions vendeuses ont été plus fortes à certains moments de la séance.


Méthode des gaps

Les gaps, sont des espaces vides, qui montrent l'absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre la demande et l'offre des titres. Cela signifie que durant cet intervalle vide, il n'y a eu aucune transaction entre acheteurs et vendeurs L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix. En effet il y a plus de vendeurs dans le cas de gap haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un gap baissier.

Les gaps peuvent être liés, exclusivement, à des facteurs d'analyse technique:
  • le début d’une nouvelle tendance;
  • la fin d’une tendance existante;
  • la force et l’accélération de la tendance en cours.

Ils peuvent aussi être liés à des facteurs secondaires :
  • les effets d’annonce (le secteur, l’économie);
  • le manque de liquidité du marché;
  • le détachement de dividende et autres opérations sur titre;
  • la suspension de cotation.
Vous pourrez voir apparaître des gaps soit lorsque le plus bas d'une période donnée est supérieur au plus haut de la période précédente (gap haussier), soit lorsque le plus haut d’une période donnée est inférieur au plus bas de la période précédente (gap baissier).

Les principales fonctionnalités
  • Détection systèmatique des différents types de gaps :
    • Le gap commun
    • Le gap de rupture (breakaway gap)
    • Le gap de continuation (runaway gap)
    • Le gap de fin de mouvement (exhaustion gap)
  • Affichage sur les graphiques de tout les gaps.


Les différents gaps détectés

- Le gap commun
Ce gap est le moins significatif. Il apparaît généralement lors d’événements mineurs, mais n'affecte pas la tendance du titre dans la durée. En effet, on peut constater que ce type de gap est la plupart du temps, comblé assez rapidement. On dit qu'un gap est comblé lorsque les cours reviennent sur l'intervalle sans cotation.

- Le gap de rupture (breakaway gap)
La gap de rupture traduit d'un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement de tendance. Le gap de rupture apparaît après de nouveaux plus hauts, ou de nouveaux plus bas dans le cas d'une tendance baissière.

- Le gap de continuation (runaway gap)
Le gap de continuation apparaît généralement après un gap de rupture et traduit une accélération du mouvement. Il vient confirmer la force de la nouvelle tendance. Un runaway gap baissier apparaît ainsi dans une tendance baissière et, inversement, un runaway gap haussier apparaît dans une tendance haussière. Il représente un ancien niveau d’entrée où des intervenants avaient ouvert des positions. Le gap de continuation est d’autant plus puissant qu’il est associé à des volumes importants.

- Le gap de fin de mouvement (exhaustion gap)
Le gap de fin de mouvement aussi parfois appeler gap terminal intervient à la fin d'une tendance et indique la proximité du retournement de cette tendance. Il apparaît toujours dans le sens de la tendance en cours et est souvent accompagné par de forts volumes. De ce fait, le gap est rapidement comblé lors du retournement. Pour l'investisseur, ce gap va être l'occasion de clôturer la position en prenant ses bénéfices lorsque le gap de fin de mouvement est comblé.

Awesome Swing Force

La méthode ASF - Awesome Swing Force est une méthode d’aide à la décision, basée sur la technique de swing trading, décrite par Bill Williams (trader et auteur américain très réputé) dans son livre « New Trading Dimension » et interprétée par WALDATA.



Les principales fonctionnalités
  • Analyse systématique de la tendance à court terme à l’aide de l’Awesome Oscillator
  • Détection de tout type de signaux :
            - « Twin Peaks » – les signaux de retournement
            - « Sausser » – signaux de poursuite de tendance
            - « Cross » – les signaux de confirmation de changement de tendance
  • Validation des signaux par l’action des prix (dépassement d’un seuil d’achat ou de vente stop)
  • Gestion du timing et l’analyse d’ancienneté des signaux


Principe de fonctionnement

La stratégie proposée repose sur la détection de swing à l’aide de trois types de signaux : les signaux de retournement, les signaux de confirmation de changement de tendance et signaux de poursuite de tendance. La validation des signaux est assurée par une technique de prise de position basée sur les ordres à seuil de déclenchement permettant un prix d’exécution optimisé et une gestion efficace des faux signaux.

Comprendre l’indicateur Awesome Oscillator

La base de la stratégie de swing trading proposée par le module ASF est l’indicateur Awesome Oscillator créé par Bill William et proche par sa construction de l’indicateur MACD

En effet, Awesome Oscillator, mesure la direction de la tendance en comparant la valeur d’une moyenne mobile arithmétique courte à 5 périodes avec la moyenne mobile arithmétique longue de 34 périodes. Les deux moyennes mobiles étant calculées sur la base de prix moyen de chaque barre. Comme dans le cas du MACD, on obtient donc un oscillateur de momentum qui varie autour de la ligne de 0 et permet de détecter trois types de signaux exploitables en swing trading. Ceci quelle que soit l’unité de temps de vos graphiques – jour, semaine ou unités intraday.

Comprendre les signaux :

Awesome Oscillator génère donc trois signaux d’achat et trois types de signaux :
  • « Twin Peaks » – les signaux de retournement
    Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur se retourne de nouveau à la hausse en dessous de la ligne de zéro et après avoir marqué un creux majeur. C’est un signal qui annonce un rebond technique et dans certains cas permet d’anticiper le retournement de la tendance. Symétriquement, le signal de baisse apparaît lorsque l’indicateur se retourne à la baisse au-dessus de la ligne de 0.
  • «Sausser» – signaux de poursuite de tendance
    Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur repart à la hausse au-dessus de la ligne de 0. C’est un signal de fin de correction et de reprise de la tendance haussière. Le signal de baisse apparaît alors lorsque l’indicateur reprend la dynamique baissière sous la ligne de 0. Il annonce donc la fin de la reprise et la poursuite de la baisse.
  • « Cross » – les signaux de confirmation de changement de tendance
    Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur croise à la hausse la ligne de 0. Ce signal est synonyme de croisement haussier entre les deux MMA. Il annonce un retournement majeur de la tendance. Inversement le signal de baisse apparaît lorsque l’indicateur croise à la baisse la ligne de 0.

Gestion du timing

Afin de valider les signaux par l’action des prix, Bill Williams préconise d’utiliser une technique de prise de position basée sur les ordres à seuil de déclenchement. Ainsi votre méthode ASF, distingue clairement les signaux en attente de validation et les signaux validés.

Les signaux en attente sont sur fond jaune et le timing est vert. Les signaux validés sur le dernier bar sont sur fond blanc avec timing vert. Plus le signal est ancien et plus le timing devient mauvais et passe à l’orange, puis au rouge, afin de vous éviter de prendre position lorsque le « train est déjà parti ».

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